¿Qué es el riesgo crediticio?

El riesgo crediticio es la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de impagos por parte de la contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de incumplimiento de pago.

Por lo que cualquier actividad que involucre un compromiso de pago estará expuesta este riesgo, es decir, a que la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras bajo las condiciones definidas contractualmente generando perdidas.

Tipos de riesgo de crédito

• Impago: Es el riesgo fallido o por default es la posibilidad de incurrir en pérdidas a causa de que la  contrapartida de una transacción no cumpla con sus obligaciones financieras acordadas por un contrato.
• Rebaja crediticia: También llamado riesgo de migración ocurre cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia.
• Plazo o vencimiento: Se refiere a la fecha de vencimiento de la deuda, a mayor  plazo de vencimiento más riesgoso será el título y  mayor será la prima de riesgo y a su vez será mayor la tasa de rendimiento requerido.
• Riesgo de exposición: Grado de incertidumbre sobre los futuros pagos, riesgo está asociado a la actitud del prestatario.
• Riesgo de colateral: Conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, este varía según haya o no garantías o colateral en la operación.

Normatividad de riesgo crediticio en México

En México las instituciones desarrollan sus propios modelos de Scoring, sin embargo estos deben ser basados en los lineamientos establecidos por la CNBV esto debido a que en el “Nuevo Acuerdo de Capital” del  Comité de supervisión bancaria de Basilea exige a las entidades financieras de los países miembros, una revisión de su capital para cubrir los riesgos.

Estos parámetros, les obligan a contar con herramientas que permitan establecer modelos de medición  con el objeto de discriminar a los clientes según su perfil de riesgo.

 Basilea II además obligar a adaptar sistemas de cálculo del consumo de capital, obliga también a las instituciones a modificar los sistemas de reporting (informes financieros) y de análisis de la información.

Esto ayuda a analizar el proceso de calificación de riesgos mediante modelos, con el objetivo de que las instituciones crediticias dispongan de un modelo de credit Scoring que les permita medir la Probabilidad de Incumplimiento del crédito que se otorga.

Gestión y administración del riesgo crediticio

La posibilidad de gestionar y administrar el riesgo es importante, aún más en donde al manejar considerables sumas de capital las pequeñas reducciones en el riesgo de la cartera significan enormes incrementos en la rentabilidad.

Esto permite lograr un negocio sólido, seguro y sostenible.

Una de las principales claves para mitigar y controlar el riesgo crediticio es mediante soluciones tecnológicas, como un software de riesgo, que ayude a administrar las amenazas de forma integrada y cualitativa.

Para poder iniciar un proceso que ayude a tu negocio a reducir el nivel de riesgo crediticio se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Análisis y visualización de datos.
• Integración de los procesos.
• Estrategias de operación ajustadas al riesgo
• Planes de asignación de responsabilidades.
• Adaptabilidad metodológica.
• Priorización de riesgo asignando puntajes y control de límites.
• Cumplimiento de normatividad.

Trade Off cuenta con el servicio de administración de riesgos, donde hemos desarrollado métodos, procesos y aplicativos para identificar, medir y cuantificar los riesgos, brindando asesoramiento para enfrentar los riesgos a los que está expuesta tu empresa, siempre ofreciendo soluciones confiables y adaptándonos a las necesidades de cada negocio.

Te ayudamos con la gestión de riesgos brindándote:

• Valuación de instrumentos
• Modelos de Originación de Cartera / Portafolio
• Desarrollo y revisión de modelos de seguimiento y recuperación
• Valuación de cartera de crédito con de parámetros regulatorios (EAD, PD, LGD)
• Valuación de instrumentos financieros con subyacentes crediticios.
• Cálculo de requerimiento de capital por riesgo